SD YADAV MATHE BOOK Eine große und größte Sammlung von Interview, Job, Projektbericht, Jahresbericht, dailymonthlyPAyearly Einkommen oder Gehaltsbericht, ebooks, Referenzen, Bewertungen, Software-Informationen, Download, pdf, ppt, txt , Docs, docx, xls, xlsx, syslabus, Reiseinfo, Firmeninfo, Kontakt-Nummern, E-Mail, mobile Details, Lebenslauf, Uploads, Lebenslauf, Anwendungen, Proscons, mp3, Video, Nachrichten, Aktien, Versicherung, Eintritt, admit-Karte , Aufnahmeprüfung Ergebnisse, Vakanz, Stellenangebote, Rekrutierungen in govt (Regierung) publicprivate Sektor Job, wikipedia Ergebnisse. Etc und alle wichtigen Daten. FAQ Explorer kopieren 1998,1999,20002001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 Der gesamte Inhalt von FaqExplorer ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht vervielfältigt werden Anderen Website (s) oder Blog. SitemapBrownian Bewegung und der FOREX Markt durch Armando Rodriguez Es würde nicht ein erstes sein, dass eine Formulierung, die für Phänomene auf einem Gebiet entwickelt wird, erfolgreich in einem anderen verwendet wird, hat es sogar einen Namen, und es heißt Analogie. Es gibt viele Beispiele für Analogien die Formulierung, statische mechanische Strukturen zu lösen ist die gleiche wie die, die verwendet werden, um elektrische Netzwerke Nachrichten diffus wie Tinte in stilles Wasser und so viele andere zu lösen. Hier legen wir die Analogie der FOREX-Marktpreisänderungen für die Brownsche Bewegung fest. Auch Analogien sind nicht nur für den Genuss der Symmetrie der Natur, sondern meist nach einigen praktischen Zweck erfolgt. In diesem Fall wollen wir wissen, wenn ein Handels-Algorithmus nicht wahrscheinlich ist, zu profitieren und so Handel sollte auf Eis gelegt werden. Die Brownsche Bewegung Brownian Bewegung (benannt nach Ehre des Botanikers Robert Brown) ursprünglich bezogen auf die zufällige Bewegung beobachtet unter dem Mikroskop von Pollen in Wasser eingetaucht. Das war rätselhaft, weil Pollenpartikel, die in vollkommen stillem Wasser suspendierten, keinen offensichtlichen Grund hatten, alle zu bewegen. Einstein wies darauf hin, dass diese Bewegung durch das zufällige Bombardement von (wärmeangeregten) Wassermolekülen auf den Pollen verursacht wurde. Es war nur das Ergebnis der molekularen Natur der Materie. Die moderne Theorie nennt es einen stochastischen Prozess und es wurde bewiesen, dass es auf die Bewegung ein zufälliger Wanderer reduziert werden kann. Eine eindimensionale zufällige Walker ist eine, die so wahrscheinlich ist, einen Schritt vorwärts als rückwärts, sagen X-Achse, zu einem gegebenen Zeitpunkt zu nehmen. Ein Bidimentional-Zufallswanderer macht das gleiche in X oder Y (siehe Abbildung). Die Aktienkurse ändern sich bei jeder Transaktion geringfügig, ein Kauf steigert seinen Wert und ein Verkauf wird ihn senken. Unter Tausenden von Kauf - und Verkaufstransaktionen sollten die Aktienkurse eine eindimensionale Brownsche Bewegung aufweisen. Dies war das Thema von Louis Bachelier Dissertation im Jahr 1900, The Theory of speculation. quot. Es präsentierte eine stochastische Analyse der Aktien - und Optionsmärkte. C Währung Preise sollten sich sehr viel wie ein Pollen-Teilchen im Wasser zu. Brownes Spektrum Eine interessante Eigenschaft der Brownschen Bewegung ist ihr Spektrum. Jede periodische Funktion in der Zeit kann als die Summe einer unendlichen Reihe von Sinus - sinusfunktionen von Frequenzen angesehen werden, die der inversen Periode mehrfach entsprechen. Dies wird als Fourier-Reihe bezeichnet. Das Konzept kann auf nichtperiodische Funktionen erweitert werden, so dass die Periode unendlich gehen kann, und dies wäre das Fourier-Integral. Anstelle einer Sequenz von Amplituden für jede Mehrfachfrequenz beschäftigen Sie sich mit einer Funktion der Frequenz, diese Funktion wird als Spektrum bezeichnet. Die Signalrepräsentation im Frequenzraum ist die gemeinsame Sprache in der Informationsübertragung, Modulation und Rauschen. Grafik-Equalizer, auch in der Heim-Audio-Geräte oder PC-Audio-Programm enthalten, haben das Konzept aus der Wissenschaft der Gemeinschaft in den Haushalt präsentiert in jedem nützlichen Signal ist Rauschen. Dies sind unerwünschte Signale, zufällig in der Natur, aus verschiedenen physikalischen Ursprungs. Das Spektrum des Rauschens bezieht sich auf seinen Ursprung: Das J ohnsonNyquist-Rauschen (thermisches Rauschen, Johnson-Rauschen oder Nyquist-Rauschen) ist das elektronische Rauschen, das durch das thermische Rühren der Ladungsträger (üblicherweise die Elektronen) im Inneren eines elektrischen Leiters im Gleichgewicht erzeugt wird Geschieht unabhängig von einer angelegten Spannung. Thermisches Rauschen ist etwa weiß. Was bedeutet, dass die Leistungsspektraldichte über das gesamte Frequenzspektrum gleich ist. Flicker Rauschen ist eine Art von elektronischen Rauschen mit einem 1f, oder rosa Spektrum. Es wird daher oft als 1f Rauschen oder rosa Rauschen bezeichnet. Obwohl diese Begriffe umfassende Definitionen haben. Es tritt in fast allen elektronischen Geräten auf. Und resultiert aus einer Vielzahl von Effekten, wie Verunreinigungen in einem leitfähigen Kanal, Erzeugungs - und Rekombinationsrauschen in einem Transistor aufgrund eines Basisstroms und so weiter. Schließlich ist das Brown-Rauschen oder das Rauschen die Art von Signalrauschen, die durch Brown'sche Bewegung erzeugt werden. Seine spektrale Dichte ist proportional zu 1f 2. was bedeutet, es hat mehr Energie bei niedrigeren Frequenzen, sogar mehr als rosa Rauschen. Die Bedeutung dieser Diskussion ist, dass, wenn Sie das Spektrum des FOREX-Raten-Signal berechnen es geschieht, um eine 1f 2 Abhängigkeit haben, was bedeutet, dass auch Brownian in der Natur. Verhalten in der Zeit Das Verhalten der FOREX Markt in Abwesenheit von Veranstaltungen verhält sich auch perfekt Brownian. Dies bedeutet, dass die FOREX-Raten sich wie unidimensionale Zufallswanderer verhalten. Die Wahrscheinlichkeitsdichte, einen zufälligen Walker an der Position x nach einer Zeit t zu finden, folgt dem Gaußschen Gesetz. Wenn s die Standardabweichung ist, ist das für einen Zufallswanderer eine Funktion der Quadratwurzel von t, und das ist, was die FOREX-Raten der experimentellen Perfektion folgen, wie unten für die EURUSD-Anführungszeichen in 1 gezeigt. Ein analytischer Ausdruck für die obige Figur mit Preise in Pips und t in Minuten ab einem Anfangszeitpunkt t 0: Im Durchschnitt gibt es 45 EURUSD-Anführungszeichen in einer Minute, so dass der obige Ausdruck in Bezug auf das N-Zitat nach einer Anfangszeit gesetzt werden kann. Drift und zufällige Bewegungen Die Bewegung von Pollenpartikeln kann man sagen, dass sie zwei Komponenten haben, eine zufällige Natur, wie oben beschrieben, aber wenn die Flüssigkeit einen Fluss in irgendeiner Richtung hat, dann wird eine Driftbewegung dem Brownschen überlagert. Der FOREX-Markt präsentiert beide Bewegungsarten, eine Zufallskomponente höherer Frequenz und langsame Driftbewegungen, die durch Nachrichten verursacht werden, die die Raten beeinflussen. Zufällige Bewegung ist schlecht für die Spekulation Geschäft gibt es keine Möglichkeit, einen Gewinn auf einem vollkommen zufälligen Markt Durchschnitt. Nur Drift Bewegung kann Gewinne machen. Markt-Zufall ist nicht konstant in der Zeit und keine Drift-Bewegung. Während Nachrichten Ereignisse sind Drift Bewegungen groß und es ist während der Ereignisse, die Gewinne gemacht werden können, aber es gibt sauberere Ereignisse, in denen automatische Algorithmen arbeiten die besten und es gibt schmutzige, mit einer Menge Zufälligkeit, die den cleversten Algorithmus in fahren kann Verlieren FOREX-Marktwährung Pair-Temperatur In einem physikalischen System kann die Intensität der Brownschen Bewegung eines Teilchens als das mittlere Quadrat seiner Zufallsgeschwindigkeit genommen werden, und dies ist proportional zur Temperatur und umgekehrt zur Teilchenmasse. LtVrdm 2 gt 3KTm Die Zufallsgeschwindigkeit ist die Differenz der Gesamtgeschwindigkeit abzüglich der Durchschnitts - oder Driftgeschwindigkeit. Der wahre Sinn für eine Driftgeschwindigkeit wäre die mittlere Geschwindigkeit einer großen Anzahl von Partikeln zu einer gegebenen Zeit, die anzeigen würde, dass sich der gesamte Körper aus flüssigen und suspendierten Partikeln als Ganzes bewegt. Da aber die zufällige Geschwindigkeit im Zeitverlauf Null sein muß, ist der Durchschnitt der Geschwindigkeit eines einzelnen Teilchens in der Zeit gleich der Driftgeschwindigkeit. In der FOREX-Markt-Analogie ist die Währungspaarrate die Teilchen eine Dimensionsposition und so ist die Geschwindigkeit zu jedem Zeitpunkt t die Zitatbewegung seit dem letzten Zitat zum Zeitpunkt t 0 dividiert durch das Zeitintervall. Die mittlere Geschwindigkeit wäre der exponentielle gleitende Durchschnitt der Anführungszeichen. Die Temperatur des Währungspaar Tcp wäre dann: Tcp (m3K) ltVrdm 2 gt Die Masse eines Währungspaars ist eine zu definierende Größe, so dass die Boltzman-Konstante hier keine Bedeutung hat. Dennoch wird beobachtet, dass die langfristige durchschnittliche Intensität der Brownschen Ratenbewegung vom Währungspaar abhängt, so dass sie unterschiedliche Massen zeigen. Das Finden der Masse für jedes Währungspaar würde es ermöglichen, einen gemeinsamen Bezugspunkt für die Temperatur zu haben. Wenn wir die EUR-Masse als 1 nehmen, dann: Die obigen Massen machen eine Durchschnittstemperatur von ähnlich 300 K, die der Raumtemperatur in der Kelvin-Skala entspricht, die 27 Grad Celsius entspricht, oder 80,6 Fahrenheit. Aber neben Phantasie gibt es keine tieferen Einblick in das Problem. Die Herstellung (m3K) 1 ergibt eine Temperatur, die der Varianz der Geschwindigkeiten entspricht. Da die Quadratwurzel der Varianz die Standardabweichung ist, gibt eine solche Temperaturdefinition eine Vorstellung davon, wie intensiv die Zufallsbewegung in pips. second ist. Event-Erkennung und Währungstemperatur Ein Nachrichtenereignis, das den Wert des US-Dollars beeinflusst, kann erkannt werden, wenn sich seine Sätze für den Rest der Hauptwährungen konsequent ändern. Mit anderen Worten, wenn die Rate Bewegungen zu korrelieren passieren. (Siehe Anhang A zur Ereignisauslöserberechnung) Ein numerischer Ausdruck dieser Korrelation ist der Mittelwert der Differenz zu seinem EMA (Exponential Moving Average) über alle Hauptwährungen. Das Problem mit diesem Ansatz ist, dass die signifikanten Währungen zu betrachten sind nicht so viele, tatsächlich nur 6 Paare verwendet werden können. Ein Durchschnitt über solch eine kleine Probe ist nicht gegen zufällige Bewegung immun und neigt dazu, falsche Positive zu machen. Der Nachweis könnte verbessert werden, wenn der Beitrag zum Mittelwert umgekehrt durch die Paartemperatur erwogen wird. Genauer: nach der Wahrscheinlichkeit, daß die beobachtete Geschwindigkeit nicht durch die Brownsche Natur der Bewegung bedingt ist. Wissend, dass die Geschwindigkeitsverteilung in Brown'schen Bewegungen Gauss ist, kann in Abwesenheit eines Ereignisses die Wahrscheinlichkeit, eine Geschwindigkeit unterhalb eines Wertes V zu beobachten, durch die Fläche unter der Gauss'schen Wahrscheinlichkeitsdichtekurve berechnet werden: In Worten sagt uns die Kurve: Betrachten Sie das EURUSD-Paar, das typischerweise ein ltvrdm 2 gt von 2,94 pipssecond zeigt, die Geschwindigkeiten unter diesem Wert werden 68,2 der Zeit beobachtet, über Nur 31,8. So ist es fair zu sagen, dass, wenn eine Geschwindigkeit beobachtet wird oben, sagen, 6 ist es sehr unwahrscheinlich (4.4), dass es aus Zufall kommt. Der mathematische Ausdruck der Wahrscheinlichkeit einer nicht zufälligen Geschwindigkeit V ist: P erf ((V 2 ltVrdm 2 gt)) Hierbei ist erf (x) als Fehlerfunktion bekannt. Der erwartete Korrelationsdurchschnitt lautet nun: ANHANG A Der EreignisauslöserDie Zitatübersicht-Seite bietet Ihnen eine Momentaufnahme für ein bestimmtes Symbol. Realtime-Preise werden von BATS Exchange auf einzelnen US-Aktien angeboten. Während der Marktstunden werden die Echtzeit-BATS-Preisanzeigen und neue Handelsaktualisierungen auf der Seite aktualisiert (wie durch einen Flushquot angezeigt). Wenn das Symbol Vor - oder Nachmarktgeschäfte aufweist, werden diese Informationen auch zusammen mit dem letzten (Schluss-) Kurs aus der Symbolbörse berücksichtigt. Realtime Preise sind während der Marktzeiten (9.30 Uhr bis 16.00 Uhr EST). Hinweis . Die BATS-Börse macht derzeit etwa 11-12 des gesamten US-Aktienhandels aus. Infolgedessen können die angezeigten Echtzeitpreise geringfügige Diskrepanzen beim Vergleich der Informationen mit anderen Standorten mit Echtzeitdaten oder mit Maklerfirmen haben. Wenn Sie umfassende Echtzeit-Bidsasksquotes benötigen, bieten wir eine risikofreie Prüfung zu einem unserer Echtzeit-Produkte an. Zusammenfassung Quoteboard Das Summary Quoteboard zeigt Snapshot-Zitatdaten an. Wenn verfügbar, werden die Bid - und Ask-Informationen aus der BATS-Börse aktualisiert, wenn neue Daten empfangen werden. Das Volumen wird ebenfalls aktualisiert, ist aber das verzögerte konsolidierte Volumen aus dem Symbolaustausch. Zitatbord-Datenfelder schließen ein: Tageshöhe niedrig. Der höchste und niedrigste Handelspreis für die aktuelle Handelssitzung. Öffnen. Der Eröffnungskurs für die aktuelle Handelssitzung ist am Tage HighLow-Histogramm aufgetragen. Zurück Close. Der Schlusskurs der letzten Handelssitzung. Gebot: Der letzte Gebotspreis und die Gebotsgröße. Fragen Sie: Der letzte fragen Preis und fragen Größe. Volumen: Die Gesamtzahl der Aktien oder Kontrakte, die in der aktuellen Handelssitzung gehandelt werden. Durchschnittliches Volumen. Die durchschnittliche Anzahl der Aktien, die in den letzten 20 Tagen gehandelt wurden. Gewichtetes Alpha. Ein Maß dafür, wie viel ein Bestand oder eine Ware über einen Zeitraum von einem Jahr gestiegen oder gefallen ist. Barchart nimmt dieses Alpha und gewichtet dieses, indem er mehr Gewicht auf die jüngsten Aktivitäten und weniger (0,5 Faktor) auf die Aktivität zu Beginn der Periode. So ist Gewichtetes Alpha ein Maß für ein Jahreswachstum mit einem Schwerpunkt auf die jüngste Kursentwicklung. Chart-Snapshot Ein Thumbnail einer Tages-Chart wird zur Verfügung gestellt, mit einem Link zu öffnen und anpassen ein Full-Size-Diagramm. Barchart Technical Opinion Das Barchart Technical Opinion Widget zeigt Ihnen heute allgemein Barchart Meinung mit allgemeinen Informationen über die Interpretation der kurzen und längerfristigen Signale. Einzigartig für Barchart analysiert Opinions eine Aktie oder eine Ware mit 13 populären Analytikern in Kurz-, Mittel - und Langzeitperioden. Die Ergebnisse werden als Kauf-, Verkaufs - oder Halte-Signale interpretiert, jeweils mit numerischen Bewertungen und zusammengefasst mit einem Gesamtprozentsatz von Kauf oder Verkauf. Nach jeder Berechnung weist das Programm der Studie einen Kauf-, Verkaufs - oder Haltewert zu, je nachdem, wo der Preis in Bezug auf die gemeinsame Interpretation der Studie liegt. Zum Beispiel wird ein Preis über seinem gleitenden Durchschnitt im Allgemeinen als ein Aufwärtstrend oder ein Kauf betrachtet. Ein Symbol wird eine der folgenden Gesamt Bewertungen gegeben werden: Strong Buy (größer als 66 Buy) Kaufen (größer oder gleich 33 kaufen und weniger als oder gleich 66 Buy) Weak Kaufen (0 Kaufen bis 33 Kaufen) Halten Starker Verkauf (größer als 66 Sell) Sell (größer oder gleich 33 verkaufen und weniger als oder gleich 66 Sell) Weak Sell (0 Verkaufe bis 33 Sell) der aktuelle Messwert des 14-Tages-Stochastik Indikator wird auch in die Interpretation einbezogen. Die folgenden Informationen werden angezeigt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Wenn der 14-Tage-Stochastic K größer als 90 ist und der Gesamteindruck ist ein Kauf, folgende Anzeigen: quotThe Markt ist in sehr überkauftes Territorium. Hüten Sie sich vor einem Trend reversal. quot Wenn die 14-Tage-Stochastik K größer als 80 ist und die Gesamt-Meinung ist ein Kaufen, zeigt die folgenden Displays: "Der Markt nähert sich überkauft Territorium. Seid wachsam eines Trends reversal. quot Wenn der 14-Tage-Stochastic K kleiner als 10 ist und der Gesamteindruck ist ein Verkauf, die folgenden Anzeigen: quotThe Markt ist in sehr überverkauften Bereich. Hüten Sie sich vor einem Trend reversal. quot Wenn der 14-Tage-Stochastic K kleiner als 20 ist und der Gesamteindruck ist ein Verkauf, die folgenden Anzeigen: quotThe Markt überverkauften Bereich nähert. Seien Sie wachsam von einem Trend reversal. quot Business Summary Bietet eine allgemeine Beschreibung des Geschäfts von dieser Firma durchgeführt. Preis Leistung Dieser Abschnitt zeigt die Höhen und Tiefen der letzten 1, 3 und 12 Monate. Klicken Sie auf den Link Weitere Informationen, um die vollständige Berichtsseite mit erweiterten historischen Informationen anzuzeigen. Grundlagen Für US-Aktien, die Übersichtsseite enthält wichtige Statistiken über die Bestände Fundamentaldaten, mit einem Link, um mehr zu sehen. Marktkap. Kapitalisierung oder Marktwert einer Aktie ist einfach der Marktwert aller ausstehenden Aktien. Sie wird berechnet, indem der Marktpreis mit der Anzahl der ausstehenden Aktien multipliziert wird. Zum Beispiel, ein öffentlich gehaltenes Unternehmen mit 10 Millionen Aktien, die ausstehen, dass der Handel mit 10 je eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen haben würde. Aktien im Umlauf . Stammaktien ausstehend wie von der Firma auf der 10-Q oder 10-K gemeldet. PE-Verhältnis. Aktueller Schlusskurs geteilt durch den Gewinn pro Aktie basierend auf dem aktuellen 12-Monats-EPS-Wechsel (LTM) des Ergebnisses. Unternehmen mit negativem Ergebnis erhalten eine NE. EPS. Das jährliche Basis-Ergebnis je Aktie ergibt sich aus dem Gesamtergebnis nach allen Aufwendungen, geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Stammaktien. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen 10 Millionen im Nettoeinkommen und 10 Millionen in ausstehenden Aktien hat, dann ist seine EPS 1. Beta. 36-Monats-Beta: Koeffizient, der die Volatilität einer Aktie im Verhältnis zum Markt misst (SampP 500). Es basiert auf einer 36-monatigen historischen Regression der Rendite auf die Aktie auf die Rendite auf dem SampP 500. Einnahmen. Die Höhe der letzten Earnings Per Share (EPS) an die Aktionäre ausgezahlt. Dividendenrendite. Ein Teil des Unternehmensgewinns an die Aktionäre gezahlt, zitiert als der Dollar-Betrag jeder Aktie erhält (Dividenden pro Aktie). Rendite ist die Höhe der gezahlten Dividenden je Aktie dividiert durch den Schlusskurs. Branchen. Links zu den Branchengruppen und zu den SIC-Codes, in denen der Bestand gefunden wird. Support und Resistance Dieser Abschnitt zeigt eine Schnappschussansicht des Traders Cheat Sheet mit dem Last Price und vier separate Pivot Points (2 Support Levels und 2 Resistance Points). Der zuletzt angezeigte Preis ist der letzte Handelspreis zum Zeitpunkt der Anzeige der Anführungsseite und wird nicht alle 10 Sekunden aktualisiert (wie der letzte Preis oben auf der Angebotsseite). Der letzte Preis wird nur aktualisiert, wenn die Seite aktualisiert wird. Pivotpunkte werden verwendet, um intraday Unterstützung, Widerstand und Zielniveaus zu identifizieren. Der Drehpunkt und seine Unterstützungs - und Widerstandspaare sind wie folgt definiert, wobei H, L, C die aktuellen Tage hoch, niedrig und nahe sind. Support - und Resistance-Punkte basieren auf Tagesendkursen und sind für die aktuelle Handelssitzung, wenn der Markt geöffnet ist, oder die nächste Handelssitzung, wenn der Markt geschlossen ist, bestimmt. Zugehörige Bestände Zu Vergleichszwecken finden Sie Informationen zu anderen Symbolen, die in demselben Sektor enthalten sind. Neueste Geschichten Zeigen Sie die neuesten Top-Geschichten der Associated Press oder Kanadischen Presse an (basierend auf Ihrer Marktauswahl). Aktuelle Kommentare - Twitter Sehen Sie, was andere über dieses Symbol auf ausgewählten finanziellen Twitter-Feeds sagen.
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